مقدمة التحليل الكمي ، المشتقات النمذجة، و استراتيجيات التداول في وجود شركة

"مقدمة إلى" التحليل الكمي، المشتقات النمذجة، واستراتيجيات التداول: في وجود مخاطر الطرف المقابل الائتمان للسوق ثابتة الدخل مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ويستبورت المالية، LLC، الولايات المتحدة الأمريكية 23 يناير 2007 التحليل الكمي، المشتقات النمذجة، واستراتيجيات التداول: في وجود الطرف المقابل مخاطر الائتمان للسوق ثابتة الدخل عناوين هذا الكتاب اختيار التطبيقات العملية والتطورات الأخيرة في مجالات النمذجة المالية الكمي في الصكوك والمشتقات، وبعضها من البحوث المؤلفين الخاصة والممارسة. هو مكتوب من وجهة نظر المهندسين الممارسين أو المالي، وعلى هذا النحو، فإنه يضع المزيد من التركيز على التطبيقات العملية للرياضيات المالية في السوق الحقيقي من الرياضيات نفسها مع الشروط الفنية المحددة (ومملة). يحاول الجمع بين الأفكار الاقتصادية مع الرياضيات والنمذجة وذلك لمساعدة القارئ لتطوير الحدس. من بين النماذج والتقنيات الرقمية المعروضة هي التطبيقات العملية للنظريات مارتينجال، مثل مصنع نموذج مارتينجال واختزال مرتينغل والاستيفاء. وبالإضافة إلى ذلك، يتناول الكتاب نمذجة المخاطر الائتمانية، والتسعير، ومستفيدة من الاستراتيجيات من وجهة نظر وظائف المكتب الأمامي ومركز الإيرادات (وليس مجرد وظيفة إدارة المخاطر)، والتي هي نسبيا التطورات الأخيرة وذات أهمية متزايدة. كما يناقش الاستراتيجيات المختلفة هيكلة التداول ويمس بعض التسليف الشعبي / IR / منتجات هجين FX، مثل PRDC، TARN، كرات الثلج، Snowbears، أجهزة المتقارنة بواسطة الشحنات، وطفايات الائتمان. في حين أن نطاق الأساسي من هذا الكتاب هو سوق الدخل الثابت (مع مزيد من التركيز على سوق سعر الفائدة)، وكثير من المنهجيات قدمت أيضا ينطبق على الأسواق المالية الأخرى، مثل الفضل والإنصاف، والعملات الأجنبية، وأسواق السلع الأساسية. المحتويات: نظرية وتطبيقات المشتقات النمذجة: مقدمة لمخاطر الطرف المقابل الائتمان؛ مرتينغل تحكيم التسعير في السوق الحقيقي. الإطار الأسود سكولز وملحقات. مرتينغل اختزال والاستيفاء. مقدمة لسعر الفائدة الأجل نمذجة الهيكل. للجارو-مورتون الصحة الإطار؛ أسعار الفائدة في السوق النموذجي؛ نمذجة مخاطر الائتمان والتسعير. سعر الفائدة أساسيات السوق واستراتيجيات للمتاجرة: بسيطة المنتجات سعر الفائدة. منحنى العائد النمذجة. يومين عامل نموذج المخاطر. الكأس المقدسة - الثاني - عامل سعر الفائدة تحكيم. تحقق التحلل النموذجي؛ التضخم مرتبط أدوات النمذجة. سعر الفائدة استراتيجيات للمتاجرة. عدد الصفحات في PDF الملف: 7 كلمات البحث: CVA، تعديل تقييم الائتمان، والطرف المقابل الائتمان، BGM النموذجي، HJM النموذجي، RS النموذجي، مرتينغل، المشتقات النمذجة، مرتينغل اختزال، متعامد الأسي المفتاح، ستات ARB، Nonexploding كثيف شجرة، NBT، PRDC، TARN، كرة الثلج، Snowbear، أجهزة المتقارنة بواسطة الشحنات وكريدي طفاية